[용어 설명] MDD(Maximum Drawdown)

 

 

"투자에서 가장 중요한 것은 얼마나 벌었느냐가 아니라, 얼마나 잃지 않았느냐입니다."

여러분의 투자 포트폴리오는 과연 안전할까요? 오늘은 투자자라면 꼭 알아야 할 **MDD (최대 낙폭)**에 대해 알아보고, 이를 활용해 리스크를 최소화하는 방법을 소개합니다.

 

MDD는 **"최대 낙폭"**을 의미하며, 투자에서 가장 큰 손실 구간을 측정하는 지표입니다.
투자 자산이 최고점에서 최저점까지 얼마나 하락했는지를 백분율로 나타냅니다.

• 예시:
  • 최고점: 10,000원
  • 최저점: 7,000원
  • MDD = 10,000−7,00010,000×100=30%\frac{10,000 - 7,000}{10,000} \times 100 = 30\%10,00010,000−7,000​×100=30%

👉 **MDD 30%**는 최고점 대비 30% 손실을 기록했음을 의미합니다.

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📊 MDD를 투자에 어떻게 활용할까?

1. 리스크 관리
   • 투자 전략의 위험도를 평가하는 데 필수적입니다.
   • 두 개의 포트폴리오가 동일한 수익률을 기록했더라도, MDD가 낮은 포트폴리오가 더 안정적이라고 볼 수 있습니다.
2. 포트폴리오 평가
   • 수익률뿐만 아니라 MDD를 고려해 리스크-리턴 균형을 맞출 수 있습니다.
   • 예:
     • 포트폴리오 A: 수익률 10%, MDD 20%
     • 포트폴리오 B: 수익률 8%, MDD 5%
     • A가 수익률은 높지만 B가 리스크 대비 효율적인 투자일 수 있습니다.
3. 심리적 안정성
   • MDD를 통해 최대 손실 구간을 인지하면, 급격한 하락에도 감정적인 대응을 줄일 수 있습니다.
   • 투자자들은 예상보다 큰 손실을 경험할 때 패닉셀링(공포에 의한 매도)을 하는 경향이 있는데, MDD를 통해 미리 대비할 수 있어요.
4. 투자 전략 선택
   • 보수적 투자자: MDD가 낮은 전략 선호
   • 공격적 투자자: 일정 수준의 MDD를 감수하고 높은 수익을 추구

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💡 MDD를 이해하고, 내 포트폴리오에 적용하기!

제가 가장 쉽고 높은 수익률을 보장하는 최애전략에 대한 MDD를 아래 링크에서 참고해 보세요.

과연 어디까지 버틸수 있을까가 장기 투자의 핵심일 듯 합니다.

https://stockhq.tistory.com/1

[미국 주식] 장기 투자 전략 시총 1위부터 10위, SPY, QQQ, 뭐가 더 벌었을까?

 

 

📌 1. MDD란 무엇인가요?

MDD는 투자 손실의 최악의 구간을 보여주는 지표로, 투자자의 위험 허용 범위를 평가하는 데 필수적입니다. 단순히 수익률만 보는 것이 아닌, 얼마나 견딜 수 있는 손실인지를 알려줍니다.

📌 2. 왜 중요할까요?

• 투자자들이 포트폴리오를 선택할 때 수익률만을 보고 결정하는 경우가 많지만, MDD를 함께 고려해야 합니다.
• 높은 수익률을 내더라도, 50%의 낙폭을 경험한 후 회복하기 위해서는 100%의 수익이 필요합니다! 😨

📌 3. 실전 투자에서의 MDD 활용법

• 나의 심리적 한계치를 파악하고, MDD가 이 범위를 초과하지 않는 포트폴리오를 선택하세요.
• 백테스팅을 통해 과거 투자 전략의 MDD를 확인해보세요.
• 포트폴리오 내 자산의 상관관계를 고려해 리스크를 분산하세요.

📌 4. 꿀팁: MDD를 줄이는 방법

• 자산 배분을 통해 리스크를 분산하세요.
• 변동성이 큰 자산에는 비중 조절이 필요합니다.
• 투자 전 반드시 최대 손실 구간을 가정하고 전략을 세우세요.

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🚀 마무리: MDD는 투자자의 안전벨트!

수익률만 바라보다 보면 급락장에서 큰 손실을 볼 수 있습니다.
MDD를 이해하고 나에게 맞는 투자 전략을 세운다면, 지속 가능한 투자자로 성장할 수 있습니다. 💪📈

블로그에 이 내용을 올리면, 리스크 관리에 관심 있는 투자자들에게 큰 도움이 될 거예요! 😊